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发信人: fengzhiying (风之影), 信区: CMCS
标 题: 金融数学
发信站: 荔园晨风BBS站 (Fri Dec 8 15:03:00 2006), 站内
金融数学
金融数学是一门新兴学科，是“金融高技术”的重要组成部分。研究金融数学有着
重要的意义。金融数学总的研究目标，是利用我国数学界某些方面的优势，围绕金融市
场的均衡与有价证券定价的数学理论进行深入剖析，建立适合我国国情的数学模型，编
写一定的计算机软件，对理论研究结果进行仿真计算，对实际数据进行计量经济分析研
究，为实际金融部门提供较深入的技术分析咨询。主要的研究内容和拟重点解决的问题
包括：
[1]、有价证券和证券组合的定价理论
1）发展有价证券（尤其是期货、期权等衍生工具）的定价理论。所用的数学方法主
要是提出合适的随机微分方程或随机差分方程模型，形成相应的倒向方程。建立相应的
非线性Feynman一Kac公式，由此导出非常一般的推广的Black一Scho1es定价公式。所得
到的倒向方程将是高维非线性带约束的奇异方程。
2）研究具有不同期限和收益率的证券组合的定价问题。需要建立定价与优化相结合
的数学模型，在数学工具的研究方面，可能需要随机规划、模糊规划和优化算法研究。
3）在市场是不完全的条件下，引进与偏好有关的定价理论。 3）在市场
是不不完全的条件下，引进与偏好有关的定价理论
[2]、不完全市场经济均衡理论（G
EI）
拟在以下几个方面进行研究：
包括：
[1]、有价证券和证券组合的定价理论
1）发展有价证券（尤其是期货、期权等衍生工具）的定价理论。所用的数学方法主
要是提出合适的随机微分方程或随机差分方程模型，形成相应的倒向方程。建立相应的
非线性Feynman一Kac公式，由此导出非常一般的推广的Black一Scho1es定价公式。所得
到的倒向方程将是高维非线性带约束的奇异方程。
2）研究具有不同期限和收益率的证券组合的定价问题。需要建立定价与优化相结合
的数学模型，在数学工具的研究方面，可能需要随机规划、模糊规划和优化算法研究。
3）在市场是不完全的条件下，引进与偏好有关的定价理论。 3）在市场
是不
[2]、不完全市场经济均衡理论（GEI）
拟在以下几个方面进行研究：
1）无穷维空间、无穷水平空间、及无限状态；
2）随机经济、无套利均衡、经济结构参数变异、非线资产结构；
3）资产证券的创新（Innovation）与设计（Design）；
4）具有摩擦（Friction）的经济；
5）企业行为与生产、破产与坏债；
6）证券市场博奕。
[3]、GEI 平板衡算法、蒙特卡罗法在经济平衡点计算中的应用， GEI的理论在金融财政
经济宏观经济调控中的应用，不完全市场条件下，持续发展理论框架下研究自然资源资
产定价与自然资源的持续利用。
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假如给多奶奶一秒钟，我想再对奶奶说：“我爱你”。
假如给多奶奶一分钟，我想再拉拉奶奶的手。
假如给多奶奶一小时，我想再听奶奶给我讲故事。
假如给多奶奶一天 ，我想再陪奶奶去逛逛街；到市场去买菜，再吃奶奶煮的饭菜。
假如给多奶奶一个月，我很想陪奶奶去游览祖国秀美山河。
假如给多奶奶一年 ，我一定好好听奶奶的话认认真真的读书。
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